Le rôle de l'information dans la relation de crédit

Résumé du document

Avec la crise actuelle, les banques sont aujourd'hui soucieuses du PNB (Produit Net Bancaire) dégagé par leurs activités et plus généralement de la rentabilité générée. Dès lors, la maîtrise du coût du risque apparaît comme un déterminant essentiel à optimiser car il grève fortement le PNB par le biais des dotations aux provisions passées par les banques (en augmentation significative avec la conjoncture). Son poids étant important, il constitue un réel levier d'action pour doper la performance des banques.
Au cours des années quatre-vingt-dix, de nombreuses recherches en économie bancaire ont porté sur la fonction d'intermédiation d'information. Cette fonction se situe au coeur des activités bancaires. On observe alors une certaine asymétrie d'information, qui viendrait gouverner la relation de crédit. Le prêteur peut rétablir un certain équilibre, mais les méthodes sont limitées et coûteuses.

Sur le marché du crédit, certains agents économiques obtiennent plus facilement des liquidités que d'autres. Ce fait suggère que les intermédiaires financiers offrent du crédit dans certaines conditions. Ces dernières sont génératrices de rationnement du crédit étant donné que l'offre est
volontairement limitée dans la quantité.
Des modèles de rationnement de crédit ont vu le jour dans les années 70 et ont évolué avec le temps. Chacun d'entre eux a essayé de résoudre l'asymétrie d'information en priorisant certains critères à d'autres comme par exemple en ne considérant que l'endettement ou en distinguant les
montants des crédits demandés partant de l'hypothèse que plus le montant est important, plus le risque est élevé.

Les clients sont incités à dévoiler toutes leurs informations pour obtenir un taux plus avantageux. Les clients se créent une réputation de « bon client » pour éviter tout problème de risque moral et d'anti-sélection. Le credit scoring a également vu le jour dans les années 70 pour venir classer les emprunteurs par une analyse discriminante. Des critères sont déterminés et attribuent ainsi une note au client. Cet outil permet d'évaluer la solvabilité du tiers et le risque de non remboursement lié à l'octroi d'un crédit.

Une des questions que l'on peut se poser est de savoir si l'on peut réellement évaluer la qualité de l'emprunteur et son comportement dans le futur ? Peut-on lui assigner une probabilité objective de défaillance individuelle ? Existe-t-il des possibilités de lutter contre cette asymétrie d'information ? Les banques utilisent-elles de nouvelles méthodes et stratégies pour améliorer leur risque ?
Nous allons voir si la gestion de cette asymétrie d'information peut être résolue par une approche marketing avec un marketing bancaire relationnel car aujourd'hui, les banques ont recours à une gestion marketing du risque de crédit. Cette technique permet ainsi aux banques de réduire l'asymétrie d'information tout en maximisant un chiffre d'affaires de qualité.
Nous verrons si les techniques du CRM ou Customer Relationship Management ont favorisé la relation de long terme en associant la satisfaction client et l'adaptation de l'offre aux besoins du client. Une prise en considération plus fine et une proposition adaptée aux attentes du client permettent la fidélisation. Le développement du « capital client » est donc un enjeu majeur et un défi de toutes les banques.