La gestion du risque de contrepartie : un enjeu majeur pour les banques - publié le 11/05/2020

Extraits

[...] De plus, l'environnement autour du secteur bancaire, étant en perpétuelle évolution, rend la gestion des risques très complexe pour tout acteur du secteur bancaire, et ce dans un contexte concurrentiel accru sur les dernières années et notamment avec l'apparition sur le marché des banques en lignes qui propose de plus en plus une offre diversifiée, avec des tarifs très bas. C'est dans ce contexte que la banque doit aujourd'hui réussir à concilier une gestion des risques optimisés qui lui permet de rester compétitive sur son marché. [...]

[...] L'utilisation initiale et majeure des produits dérivés pour les établissements bancaires dans le cadre de leur gestion externe est la couverture. Elle peut faire l'objet de plusieurs modalités en fonctions de l'objectif de l'investisseur et de sa stratégie sur le marché financier par la couverture de risque de crédit. Les produits dérivés sont des instruments de couverture qui permettent à un établissement bancaire de réduire son risque sur une contrepartie tout en évitant d'altérer la relation commerciale existante avec cette contrepartie, en fonction d'une notation attribuée par des organismes externes La notation externe La notation des créances passe également comme pour la gestion interne par un système de scoring pouvant ainsi aux différents acteurs de se positionner en ayant pleine conscience des risques encourus. [...]

[...] La gestion externe du risque de crédit 1. Externalisation des risques bancaires Dans certains cas, la banque va choisir d'externaliser ses risques auprès de compagnies d'assurances, fonds d'investissement ou encore à d'autres banques pour pouvoir limiter sa prise de risque pour l'ensemble de ses positions. Sur les dernières années, deux méthodes principales ont été pratiquées et le sont encore par la majorité des établissements bancaires qui sont appelés la titrisation ou encore l'utilisation de produits dérivés. Les banques sont au cœur du fonctionnement des marchés des dérivés de crédits. [...]

[...] Par ces différents biais, la banque contrebalance sa prise de risques avec une rémunération plus importante ou des garanties supplémentaires qui lui permettent de couvrir son risque sur le concours octroyé. - Le risque d'activité porté sur l'emprunteur : en effet en octroyant un crédit à une entreprise dont l'activité connaît des difficultés, va avoir des répercussions sur sa capacité de remboursement. En ayant moins d'activité, se traduisant par une baisse de chiffres d'affaires, l'entreprise va voir sa rentabilité diminuer, et de fait sa capacité d'autofinancement qui ne pourra alors peut-être plus couvrir en totalité les charges d'emprunt auxquelles elle doit faire face vis-à-vis de son établissement bancaire. [...]

[...] Au sein d'une agence bancaire, différents crédits peuvent être donc accordés en fonction du profil de l'emprunteur et des caractéristiques de ses besoins. Les différents concours vont être octroyés avec des modalités propres au crédit choisi à savoir le montant des durées, des taux, des modalités de remboursement, des garanties, du motif de financement, et ce en fonction des capacités de remboursement de l'emprunteur analysé par les services de crédit de la banque qui les calcule en fonction de la politique de risque de contrepartie de l'établissement bancaire. [...]